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罗闻全建立量化工具 助美识别信贷风险
来源:路透社 | 2014/5/11 7:27:40 | 浏览:4700 | 评论:0
数年前,知名金融工程专家--麻省理工学院金融教授罗闻全(Andrew Lo,音译)建立了一个电脑模型,让一家美国大型银行评估哪位客户最有可能拖欠信用卡还款。

最近,罗闻全在为另一位客户--美国政府而忙碌着。他正在同美国财政部下属通货监理局(OCC)的银行业监管人员合作,协助建立量化工具以找出银行业潜在的信贷风险,第一步就是从抵押贷款市场找起。

OCC此项工作部分起因于2010年Dodd-Frank金融改革法案。该法案要求OCC和美联储评估银行业建立并使用的量化模型。但OCC决定更进一步,从头建立自有模型,用以检验银行的结果并监测整个金融体系。

OCC希望透过自己的分析,或许可避免抵押贷款泡沫的重现。之前的这场泡沫之所以会出现,部份起因是承销商、投资者、评级机构及市场参与者都以为美国房价不会下跌。

“我们需要更好、更敏感的模型,可以更快地发现风险,”罗闻全说。“这将开辟量化模型金融创新的新时代。”

另一方面,银行业者和其他监管机构却表示,目前还不确定OCC这种过份质疑银行业模型的做法是否值得,特别是在资源有限而监管者还有其他更重要任务需要完成的情况下。

在OCC负责监督量化团队的Michael Sullivan说,OCC目前已有53名量化经济学家,还有一个由七名研究助理及金融分析师组成的支援团队,而2007年底时分别只有31和6人。 Sullivan称他的团队最近从其他机构延揽一位资深量化专家,但他不愿具体说明是谁。他仍有几个职缺,而且正在考虑是否更进一步扩编。

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