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什么是“概率权”?
什么是“概率权”?
2/20/2018 8:27:50 AM | 浏览:369 | 评论:0

“概率权”的概念,很有意思。

我们先来看一道选择题。

什么是“概率权”?

假设你现在面对两个按钮:如果你按下第一个按钮,直接给你一百万美元;如果按下第二个按钮,你有一半的机会拿到一亿美元,当然还有一半机会就什么都没有。这两个按钮只能选一个,你选哪个?

我拿这道题在办公室里同事当中测试了一下,大部分人都选择直接拿一百万美元走人。因为这本来就是飞来横财,拿了入袋为安。而另一个选项一亿美元,万一按下去,什么都拿不到呢?我的小心脏啊,根本承受不了这个损失。这么选的人,风险偏好比较小。

当然,也有人选择按第二个按钮的,这种人风险偏好比较大。他们的理由也很简单,反正是飞来横财,那不如赌一把。那我就继续追问,你这么选的话,如果正好落在那不幸的50%上,什么都拿不到,你会特别懊悔和心疼吗?他们想想说,好像也有点,连一百万美元那只煮熟的鸭子也飞了啊。

那正确答案是什么呢?

当然是选有50%的机会拿到一亿美元。但是,我给出的理由不一样。

一个熟知现代社会规则的人,会这么处理。第二个按钮,如果按下去有50%的机会拿到一亿美元,那么按照概率,这个按钮的选择权价值就是5000万美元。我承受不了这个损失,那好,我把这价值5000万的机会卖给一个有能力去赌的人,比如说用2000万美元跟他成交。那对于买的人来说,用2000万美元买一个价值5000万美元的概率权,在账面上是非常划算的。而你现在有2000万美元了,是不是比选第一个100万美元强得多?

好,你可能会说,我找不到愿意赌那么大的人。那我们优化一下上面的方案,你找一个比你有钱的人,你说:“我把这个选择权卖给你,但是首付100万美元,如果你中了一个亿,我要求再分成一半,你觉得怎么样?”

对你来说,100万美元他作为首付给你,已经落袋为安了,剩下就让他去赌个运气,反正也比第一个选择强。而对买家来说呢,他是拿100万美元的成本去赌5000万美元的一半概率,这个买卖他也非常划算,他会干的。

接着往下想,这个方案还有没有更近一步优化的空间呢?

还有,当然那就更复杂了。比如,把这个选择权切碎了发行彩票,这样就更是稳赚不赔,当然这个普通人就干不了了,得有政府授权。

听到这里,你可能会觉得有点奇怪。开始的时候,我面对的选择,明明一个是确定的,一个是不确定的。可是这不确定的最后怎么就变得确定了呢?而且收益要高得多呢?

对啊,这个例子里面,藏了这个世界的一个绝大的秘密,就是穷人思维和富人思维的区别。请注意,我这里说的是穷人思维和富人思维,而不是指穷人和富人。

我们人生在世,时时刻刻都面对各种各样的选择。每一个选择背后,都有成和败的概率。

穷人思维,就倾向于拿到确定的东西,他不要概率权。而富人思维正好相反,每次选择的时候都愿意根据成功的概率来下注,不管每一次的成败、输赢,他一直都坚持这么下注。

请注意,珍视概率权,不是让你去赌,而是跳出自己的直觉本能,用概率的思维去思考自己的每一个选择。

如果概率权算得过账来,那就勇敢去下注,比如说用100万美元的价格去试试50%的机会拿到一亿美元的概率权。从直觉上来看,虽然有风险,但是在概率思维看来,这已经是划算得不能再划算的买卖了。

穷人不珍视概率权,不是不去赌,他们反而更容易去赌一些极小概率的事情。比如花钱买彩票,两块钱两块钱地买,想博一个发财梦。

但是明白彩票原理的人都知道,这成功的可能性几乎为零。而组织销售彩票的人,他是按照概率思维来设计这个机制和游戏的,他们反而是稳赚不赔的。所以你看,就彩票这件事来说,是穷人在补贴富人。

举个例子,你看富人是怎么想的。扎克伯格,Facebook的老板,他当年刚创立Facebook公司4个月,就有人出价1000万美元要收购他的公司,两年后,雅虎公司出价10亿美元收购。其间当然还有很多次机会,谷歌、新闻集团等等都曾经有过收购意向,每次出价对于当时的扎克伯格来说,都是一次大发横财,从此余生可以花天酒地的机会,但是每一次扎克伯格都拒绝了。

你是马上就拿到10个亿,还是以百分之几的可能性,也就是概率,在数年之后拿到1000个亿?这是一个选择,你看,扎克伯格面对的这个选择,跟我们今天刚开始举的那两个按钮的例子是不是很像?

几年之后,另一家创业公司Snapchat用类似的方式拒绝了扎克伯格的30亿美元收购的邀请。

这就是硅谷的精神之一,它可不仅仅是发财梦,它是一种财富观,是一种雄心壮志,是一种对概率权的把握。

我创业几年,说实话刚开始也是不太理解那些风险投资人的逻辑。一个创业项目,看起来不是很靠谱,没有任何确定性,投资人居然就敢成百万、上千万、上亿的钱白给创业者花,而且还只占很少的股份。按照直觉思维来看,这些投资人不是疯了吗?

但其实,这是因为人家风险投资人看世界,和我们普通人的角度不一样。

他们是看概率权的。

一个创业公司,刚开始可能都没有盈利,但是投资人已经把这个行业的前途,这个创业者、创业团队的素质和未来的市场风险等等都用概率思维给算过了,给出了一个估值。这个估值虽然是纸面财富,但是它包含了一系列概率的算计,它是真实的市场定价。风险投资人他就这么一直下注,一直下注,下了很多次之后,只要有一次大赚,就全部回来了。

所以,风险投资不是外面看起来的那样,是赌博,是猜钢镚,它是有一个精密算法的财富游戏。

那怎么摆脱穷人思维,把握概率权呢?

我刚才提到的那篇文章中就说到,我们普通人最最缺乏的,其实不是钱,而是有一个老爸随时随地告诉我,你很牛。

那为什么书香门第或者财富世家会出一大串的牛人,除了基因、资源这方面的原因,可能还有以下几个原因:

第一,你从小就有足够高的参照点,不会被小利益勾走,更能承受风险(其实是低概率的),从而捕获高回报。就像最开始的例子,如果你家里已经有了1000万美元,你对那白来的100万美元就没有那么饥渴,你受到的诱惑就没有那么大;

第二,身边一群人的示范效应,你老爸、叔叔、伯伯会不断告诉你要往前看,你行的,你是很牛的,你的出息绝不仅仅是现在这些;

第三,在这样的环境里长大,你内心的理想、激情有更大的机会被点燃。

可惜,我们绝大多数人不会出生在书香门第或者是财富世家,那怎么办?

对,这就是这个世界留给每一个人的一道后门。你可以通过学习,通过认知升级,通过改变自己的大脑,通过克服自己与生俱来的本能,认识概率权,掌握概率权。

要知道,这是我们脑子里发生的事情,虽然它千难万难,但是毕竟我们不需要任何额外的资源,没有任何人能够阻止它发生。


过往不恋

“概率权”这个概念,其中有一个核心的意思是,富人思维是把每一个具体的选择抽象为概率,只要概率上有优势,有胜算,就会一直下注。

比如,他们觉得大城市比小城市找到发展机会的概率大,就会向大城市流动,而不会考虑眼下的一点小损失;他们判断新兴行业的机会比较大,就会找机会往新兴行业去就业,而不会在意每个月几百块的工资损失;他们判断在创业公司有可能拿到股票和期权,他们就会去创业公司求职,而不会考虑万一这家公司上不了市怎么办;他们觉得多学一点技能,未来可能有用,就不会在乎现在的一点金钱和时间付出。就这样一直下注的人,胜出的机会反而会大很多。

请注意,这可不是赌。因为他们掌握了概率权,所以反而不会像穷人思维的人那样,去买概率极小的彩票。

今天我们从另外一个角度再来看这个问题。

刚才我讲那一段的时候,你有没有一个感觉,这样不断坚决下注的人,是不是有点像人工智能?

大家应该记忆犹新,2016年3月份,谷歌公司的人工智能AlphaGo在围棋赛中打败了人类顶尖棋手李世石。当时就有人分析,人工智能的机器之所以能赢,有很多原因:它计算能力强大,它极其勤奋,每天都和自己下好多万盘棋。但是最重要的一点是,因为它掌握了一种概率算法,也就是说,它在下每一步棋的时候,都计算自己在当前局面下的赢棋概率。

我们人类在围棋盘上跟人工智能打,这胜负已定,我们永远也不可能打败机器了。那好,我们反过来问另外一个问题——我们人类能够向人工智能学习什么呢?

如果学它的运算速度和存储量,人类肯定是赶不上机器了。值得我们学习的,是机器的思维方式。

人工智能的思维方式是怎样的?昨天我介绍的那篇文章的作者老喻,他是这么总结的。

机器下围棋,它每下一手的时候,都计算自己在当前局面下的赢棋概率。对它而言,每一个决策点都是独立的,这一步和此前的那些棋没有什么关系,它就从当下这一步出发,计算获胜的概率。你看,机器是不是像一个勤奋的傻孩子,它虽然比人类懂得更多,但每一步都仍然是从头推理,每一步都像是婴儿般地学习、探索,所以能下出一些人类从未想过的棋和手段。

机器从来不纠结,不理会沉没成本,绝不感情用事,也不会对未来心存侥幸。它只是聚焦于一件事情:赢棋。它只用一种标准衡量自己:概率。

这段话是老喻写的,请注意,老喻在刚才的总结中用了一个词,叫“沉没成本”。正好薛兆丰老师在《薛兆丰的北大经济学课》这个专栏中刚刚讲了这个概念。

在经济学上,有一个很重要的结论:沉没成本不是成本。什么意思?

简单说就是,你以前为一件事花进去的时间、精力、金钱,都是沉没掉的,不应该影响你当下这一步的决策。

举个例子,如果你进电影院看电影,十分钟之后你就知道这是一部烂片。那请问你是马上起身就走,还是坚持把烂片看完呢?

很多人的想法是,既然电影票已经买了,成本已经发生了,那就看完吧。而如果交给人工智能去决策,刚才我们讲,人工智能每一个决策点都是独立的,跟此前的事情没有什么关系。它就会从当下出发,计算获胜的概率,所以人工智能肯定会起身就走,因为我的目的就是为了得到娱乐,既然是一部烂片,我为什么还要在这坐着呢。

那相比之下,人工智能是更符合经济学主张的,沉没成本不是成本,不要让以前的事情影响当下的决策。

那问题又来了,我们人类为什么这么傻呢?

这和我们大脑的运行机制有关。

人类大脑的运行是建立在经验的基础上。过去所经历的事情,以及残留下来的记忆,对我们当下的判断是有很大影响的。从好的一面说,这提高了我们决策的速度,降低了大脑的负担。

比如,我们曾经吃过某个地方人的亏,我们就形成了一个经验,以后但凡遇到这个地方来的人,我们就尽可能回避和他们打交道,而且要说他们的坏话。所谓地域歧视、以貌取人等等,都是这么来的。

但是,从坏的一面说,这种大脑运行的方式,也让我们成了经验的奴隶,不能客观地判断当下的形势,我们总是让过去的东西绑架了自己。

哲学家叔本华说:“阻碍人们发现真理的障碍,并非是事物的虚幻假象,也不是人们推理能力的缺陷,而是人们此前积累的偏见。”

美国小说家马克·吐温也说过类似的话,他说:“让我们陷入困境的,不是无知,而是真相不是我们以为的那样。”

更要命的是,人类还有一种能力,就是把自己这些因为错误偏见而形成的观点,解释得冠冕堂皇,自我合理化。

就像有人写的一段话——“很多时候,我们在重组自己的偏见时,还以为自己是在思考;在重复以往的错误时,还以为是在坚持梦想;在消极荒废时,还以为是在放松;在伤害别人自尊时,还以为是直率;在故步自封时,还以为是在坚守;在随便放弃时,还以为是在选择;在喝得酩酊大醉时,还以为是豪爽;在不思进取时,还以为是低调。”

你看,这段话写的多好,所有这些愚蠢的行为,都是因为我们延续过去,而且还把它合理化。

但是人工智能不会。它用概率来思考问题,切断了过去的经验,每一步决策都是独立的。在这一点上,那些强大的人,也就是有富人思维的人,他们和人工智能很像。

他如果不爱一个人了,不会因为我已经为这个人付出了很多,而舍不得分手;他分析一只股票,如果不看好它的未来,就会果断卖出,而不会说:“哎呀,我还亏着钱呢,等涨回来我再卖吧。”他如果跳槽,纯粹就是因为新工作岗位更适合自己的发展,而不会因为什么和老同事的感情很好,而犹豫不决。

这种富人思维,你有没有发现,跟科学思维很像。科学思维为什么强大?从这个角度也可以解释。

第一,科学承认自己是无知的,而不会说老祖宗、先知已经告诉了我们全部真理。科学追求的是可证伪性,愿意、甚至追求被别人证明说“我错了”。

第二,科学实事求是,只看逻辑、证据,不在意观点提出者的背景和尊卑。你就是大师,你就是诺贝尔奖获得者,你就是过去一贯正确,那又怎样,现在错了也是错了嘛。

乔布斯有一句名言:

Stay hungry,Stay foolish。保持饥饿,保持愚蠢。

这句话有各种各样的理解,但是从今天这个角度上,我们终于可以知道乔布斯在说什么了。

所谓保持饥饿,就是保持对世界探索的热情。而保持愚蠢,就是不断放空自己回到原点,放弃一切经验和存量,像个傻子一样,只在这一点上虚怀若谷地思考。

我以前的节目曾经介绍过曾国藩的一句话,“既往不恋,当下不杂,未来不迎。”说的是一个意思,曾国藩简直就是那个时代的乔布斯。

不让过去的经验影响现在,也不让未来的妄念影响当下,我只纯粹地关注当下的目标。

做到这个境界,很难吗?当然很难,因为它和我们在亿万年进化过程中形成的直觉和本能正好相反。牛人之所以牛,就是因为他们能够和直觉,和本能相对抗。

(今天聊的这篇文章的名字叫《被放弃的概率权》,作者叫老喻,是一位加拿大华人。- 罗振宇)

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